살인 청부업자로 살아가는 전직 경찰 닉 색스. 그 앞에 파란색 꼬마 유니콘이 나타난다. 설마 헛것이겠지, 부정해봐도, 유니콘은 그의 곁을 맴돌며 무언가를 부탁한다.

살아남으려면 도시를 떠나야 한다. 자금을 마련하려고 불법 도박에 승부를 거는 색스. 해피는 헤일리가 누구인지 밝히며 애원하지만, 색스는 애써 눈을 감고 귀를 닫는다.

헤일리에게 케이크를 내미는 산타, 꿍꿍이가 있는 게 틀림없다. 딸을 찾고자 매카시의 도움을 받아들이는 어맨다. 색스는 오래전, 엉망으로 망가진 크리스마스를 떠올린다.

산타가 누구인지 단서를 잡은 색스와 해피. 둘은 함께 정글 같은 차이나타운으로 뛰어든다. 네 아들을 한꺼번에 잃은 이저벨라는 아이들을 범죄로 인도한 블루를 원망한다.

헤일리를 위해, 오래간만에 어맨다를 찾아가는 색스. 하지만 상황은 나빠지기만 한다. 헤일리는 어딘지 모를 곳으로 끌려가고, 매카시는 거대한 세력의 위협을 받는다.

색스의 곁을 떠난 해피, 이제 어디로 가면 좋을까. 거리를 방황하던 해피는 수상한 친구들을 만난다. 한편, 블루를 압박할 방법을 찾아낸 색스는 그와 거래를 하려 한다.

색스와 해피는 환상의 파트너? 과거의 비밀을 알게 된 매카시는 색스와 손잡고 블루를 막으려 한다. 홀로 어린이들의 우상을 찾아간 어맨다는 뜻밖의 위험에 빠진다.

중요한 단서를 발견한 해피. 이 방법을 쓰면 헤일리를 찾게 될지도 모른다. 뭐, 그리 내키는 방법은 아니지만. 어둠 속에서 헤매던 헤일리는 악몽 같은 광경과 마주친다.