Born Cataldo Baglio in Palermo in a family of modest means originally from San Cataldo (Calabria) – after which he was named - he eventually moves to Milan in 1961. There he graduates from acting school at the Teatro Arsenale, and in the early 1980s he starts doing stand up with Giovanni Storti, with whom he later forms a comedy duo called I Suggestionabili ("the suggestibles"). In 1985 he starts performing at the Palmasera Village Resort in Cala Gonone, Sardegna, with Marina Massironi, Giacomo Poretti, as well as with Storti. Several other Italian comedians, such as Stefano Belisari (of Elio e le Storie Tese), Giorgio Porcaro, Mario Zucca, Marino Guidi and Eraldo Moretto, also have their origins in the same comedy group. That is also the year when Poretti, Storti e Baglio found the comedy trio "Aldo, Giovanni & Giacomo" (initially named "Galline Vecchie Fan Buon Brothers").

While in the trio, Baglio also collaborates with the comedy rock band Elio e le storie tese: one can hear his voice in the song "Mio cuggino" (from the album "Eat the Phikis" from 1996), in which he tells various urban legends, couched as news heard from a hypothetical cousin ("cugino"). He also helps producing the song's video. In 2006 he has his first experience as a voice actor in the Italian dubbed version of the French movie "Mauvais esprit." Recruited by the director Giuseppe Tornatore, he even had a small role in the film Baarìa.

Nato a Palermo da una famiglia di modeste condizioni economiche originaria di San Cataldo (CL) – da cui prende il nome – al suo seguito si trasferì a Milano nel 1961, all'età di tre anni. Conseguita la licenza media, si diplomò solo successivamente, nel 1980, presso la scuola di mimodramma del Teatro Arsenale di Milano. All'inizio degli anni ottanta intraprese quindi la carriera di cabarettista in coppia con Giovanni Storti, con il quale formò per circa dieci anni un duo comico, fino al 1991.

Nel 1985, e per qualche anno ancora, si esibì a teatro presso il Palmasera Village Resort di Cala Gonone, in Sardegna, insieme con Marina Massironi, Giacomo Poretti e Giovanni Storti. Con quest'ultimo formò poi un duo chiamato "I suggestionabili". Nel gruppo trovarono spazio anche Stefano Belisari (Elio e le Storie Tese) come dj, Giorgio Porcaro, Mario Zucca, Marino Guidi, Eraldo Moretto e altri cabarettisti di seguente successo. In quell'anno nacque il sodalizio con Giacomo Poretti, insieme al quale Storti e Baglio fondarono il trio Aldo, Giovanni & Giacomo (precedentemente chiamato Galline Vecchie Fan Buon Brothers).

Parallelamente ai successi con il trio, Baglio ha lavorato anche con Elio e le Storie Tese; si può sentire la sua voce nel brano Mio cuggino (dall'album Eat the Phikis del 1996), in cui nei panni di Rolando narra, riportando notizie sentite dall'ipotetico "cuggino", numerose leggende metropolitane. Ha partecipato anche alla realizzazione del video del brano. Nel 2006 arriva per lui la prima esperienza da doppiatore: presta infatti la voce al ragazzino terribile protagonista del film Bastardo dentro. Reclutato dal regista Giuseppe Tornatore, ha interpretato un piccolo ruolo nel film Baarìa.